Ein Mehlschalben-Paar baut gemeinsam an dem halbkugelförmigen Nest, das unter Vorsprüngen an Felswänden oder Klippen und im besiedelten Bereich an Hauswänden unter Dach- oder Mauervorsprüngen angeheftet wird. Der Nestbau besteht aus mit pflanzlichem Material stabilisierten Lehmkügelchen. Innen wird das Nest von den Schwalben mit Federchen, Halmen und anderen Pflanzenteilen ausgepolstert. Das Gelege umfasst durchschnittlich 4 - 5 Eiern.
In Städten finden Mehlschwalben häufig nicht mehr genügend Baumaterial, um selber Nester fertigstellen zu können. Künstliche Nester können deshalb eine große Hilfe für die Tiere sein. Oft dauert es jedoch eine Weile, bis die Nisthilfen von den Vögeln angenommen werden.